جزئیات آخرین وضعیت رتبه‌ بندی بانک‌ ها

جزئیات آخرین وضعیت رتبه‌ بندی بانک‌ ها

بانک مرکزی دست به کاری زده که اگرچه ممکن است حاشیه های منفی را هم برای این بانک به همراه داشته باشد، اما به هر حال این اقدامات جسورانه، حتما تغییرات مثبتی را برای نظام بانکی به همراه خواهد داشت.

جمعه 15 بهمن 1395

به گزارش بینا به نقل از مهر ، به موازات این کار البته ، چند وقتی است که پروژه های اصلاح نظام بانکی کلید خورده و مهمترین گام آن یعنی اصلاح صورتهای مالی بانکها با حاشیه های زیادی همراه و حتی منجر به توقف طولانی مدت نمادهای بانکی در بورس شده است ؛ با این وجود بسیاری معتقدند که در ادامه، بانکها به لحاظ عملکردی به ریل اصلی کار خود باز خواهند گشت.

حال هم نوبت به رتبه بندی بانکها رسیده است. امیرعباس هاشمی نژاد، مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی می گوید: نتایج و ارزیابی معیارهای رتبه بندی بانکها برای مرجع نظارتی مهم است و اگر یک بانک در رده های پایین قرار بگیرد، بانک مشکل‌دار قلمداد خواهد گشت و این رتبه در تمام مراودات بانک در شبکه بانکی، اثر گذار خواهد بود.


بانک‌مرکزی با چه هدفی موضوع رتبه‌بندی بانک‌ها را دنبال می کند و چه استدلال‌های اقتصادی و بین‌المللی پشت این موضوع قرار دارد ؟



در بین وظایف بانک مرکزی ، نقش نظارتی آن بر امور بانک‌ ها به دلیل قدرت پول آفرینی بانک‌ها، نسبت اهرمی بالای آنها در مقایسه با سایر مؤسسات، ساختار سررسیدی نامتوازن دارایی و بدهی و تکیه بر اعتماد عمومی ( تامین کنندگان وجوه ) در ایفای تعهدات از اهمیت به سزایی برخوردار است؛ لذا مرجع نظارت بانکی این وظیفه را بایستی به گونه‌ای انجام دهد تا تک‌تک بانک‌ها و یا کل شبکه بانکی، از سلامت لازم برخوردار شده و منافع سپرده گذار نیز به مخاطره نیفتد.

در این زمینه اصل ۸ و ۹  از اصول ۲۹گانه کمیته بال تاکید دارد که یک سیستم نظارت بانکی مؤثر می‌ بایست متشکل از هر دو شیوه نظارت حضوری و غیرحضوری ‌باشد. در این میان، بازرسی‌های غیرحضوری در اصل یک وسیله هشدار دهنده است که بر اساس بررسی‌های تحلیلی و اطلاعات مالی ارائه شده توسط بانک‌ها شکل می‌گیرد.

در رویکرد پیشرفته، نظارت غیرحضوری با طراحی و پیاده سازی سیستم‌های هشدار دهنده سریع، ضمن شناسایی وضعیت جاری بانکها، امکان شناخت مشکلات بالقوه تک تک آنها و گروه‌های بانکی و شبکه بانکی فراهم می‌شود. سیستم‌های هشدار سریع کشورهای مختلف، به دلیل قوانین و مقررات نظارتی معمولا با یکدیگر متفاوت هستند؛ ولی در اکثر کشورها، الگوهای رتبه بندی به عنوان یکی از عناصر اصلی سیستم‌های هشدار سریع بوده و در هر دو روش بازرسی حضوری و غیرحضوری کاربرد دارند؛ بنابراین یکی از روش‌های ارزیابی سلامت موسسات بانکی، سیستم‌های رتبه بندی است و در گزارشات بازرسی و نظارتی، نتایج رتبه‌بندی مؤسسات اعتباری بایستی مورد استفاده قرار گیرد‌.

 
در این میان، نظام‌ رتبه‌بندی بانک مرکزی بایستی ارزیابی از وضعیت و فعالیت‌های مالی و مدیریتی مؤسسه اعتباری را در ارتباط با انواع ریسک‌های مرتبط با فعالیت آن نشان دهد و با استفاده از مجموعه منابع اطلاعاتی، بتواند درک صحیحی از وضعیت گذشته، حال و آینده آن را برای مقامات نظارتی فراهم آورد. رتبه‌بندی جزیی و کلی موسسات اعتباری توسط ناظران بانکی، نقش قابل ملاحظه‌ای در اتخاذ سیاست‌های صحیح و به هنگام نظارتی دارد. فقدان یک نظام رتبه بندی در بانک مرکزی، به معنای این است که تمام بانک‌ها صرفنظر از وضعیت خاص و سیاست‌های مدیریتی آنها، با یک نگاه نگریسته می‌شوند و عملا تفاوتی بین بانک‌های مشکل دار و سالم یعنی آنهایی که در مسیر صحیح پیش می روند، دیده نمی‌شود.
 

 
به هرحال خود رتبه بندی هم انواعی دارد. الگویی که اکنون مدنظر بانک مرکزی است ، کدام است؟



رتبه بندی انواع مختلفی دارد. در دسته اول، رتبه‌هایی است که توسط شرکت‌های خصوصی بین المللی همچون S&P، Moody’s، Fitch و ارائه می‌شود که با نگاه به حوزه‌های ریسک موجود به رتبه‌بندی می‌پردازند. دسته دیگر را نهادهای حاکمیتی نظام پولی تشکیل می دهند که با رویکرد پایش ریسک در سطوح خرد و کلان نظام مالی، به رتبه‌بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌پردازند. یکی دیگر از تفاوت‌های اصلی این دو نوع رتبه‌بندی آن است که انتشار عمومی رتبه‌بندی نهادهای نظارتی به دلیل ریسک‌های موجود به خصوص  احتمال سرایت ریسک به سایر نهادهای مالی، امری مرسوم نیست و صرفا به صورت محرمانه در بخش‌هایی از فرآیند نظارت کاربرد دارد.
 

اما رتبه‌بندی هر کدام از این موسسات در ارزیابی عملکرد بانک‌ ها و موسسات مالی می‌تواند بسیار مفید باشد؛ چراکه هر یک از این رتبه بندی‌ها، هدف خاصی را دنبال کرده و در نتیجه از معیارها و روش‌های متناسب با هدف مورد نظر برای رتبه بندی استفاده می‌کند. در کشورهایی مانند اعضای اتحادیه اروپا که موسسات رتبه‌بندی خصوصی فعالیت گسترده‌ای دارند، گزارشات آنان در ارزیابی‌های نظارتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و همچنین آن موسسات نیز، تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند. در ایران متاسفانه تاکنون، موسسات خصوصی رتبه بندی به اندازه کافی گسترش نیافته‌اند و این امر، مسئولیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در رتبه‌بندی نظارتی سنگین‌تر از سایر کشورها کرده است. 



اکنون وضعیت رتبه بندی بانک‌ها در چه مرحله‌ای است و چه زمانی می توان نتایج نهایی را در اختیار داشت ؟



رتبه بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور با اهداف نظارتی و تدوین تدابیر اصلاحی هر ساله از سال ۱۳۸۸ توسط بانک مرکزی بر اساس الگوی CAMELS به طور مرتب انجام می‌گیرد؛ لیکن در حال حاضر با عنایت به الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری برای ارائه صورت‌های مالی سال ۱۳۹۴ بر مبنای استاندارد IFRS ، تهیه و تایید صورت‌های مالی برخی از بانک‌ها زمان‌بر شده است که این موضوع در حال پیگیری است. از سوی دیگر به دلیل تغییرات مذکور، سامانه اطلاعات فعلی بخش نظارت نیز در حال بازنگری است که با همکاری سایر نهادها در اسرع وقت، بستر مورد نیاز فراهم خواهد شد.



شاخص‌های رتبه‌بندی نظام بانکی بر چه معیارهایی استوار است ؟



نظام‌ رتبه‌بندی بانکی باید بتواند درک مناسبی از وضعیت هر بانک در ارتباط با انواع فعالیت های مرتبط به‌دست دهد و با استفاده از مجموعه اطلاعات در دسترس، تصویر مناسبی از وضعیت کلی و مدیریتی و مهم‌تر از آن مسیر آتی بانک تحت نظارت را برای مقام نظارتی ترسیم کند. ارزیابی و قضاوت نهایی از وضعیت هر مؤسسه اعتباری به ویژه در بازرسی، متکی بر اطلاعات دقیق مالی و نظرات کارشناسی بازرسان بانکی است.

شرط لازم در تحقق این امر، مستلزم تفکیک شاخص‌ ها و پارامترهای اساسی در طبقات مختلف و استفاده از روش امتیازدهی است. رعایت چنین شرطی، دستیابی به رویه‌ای واحد به منظور مقایسه تغییر وضعیت مؤسسه اعتباری را در دوره‌های مالی مختلف و نیز در گروه همگن تسهیل خواهد کرد؛ بنابراین لازم است از معیارهای واحد و با تعاریف مشخص در مدل رتبه‌بندی بانک‌ها و مؤسسات‌ اعتباری استفاده شود. بر این اساس، در سیستم رتبه بندی فعلی، با اقتباس از روش رتبه‌بندی CAMELS سعی شده تا حد امکان از معیارهای کمی برای سنجش و ارزیابی بانک‌ ها استفاده شود.


این معیارها در چه مواردی خلاصه می شود؟



در این روش، معیارهای کیفیت سرمایه، کیفیت دارایی‌ها، کیفیت مدیریت، کیفیت سودآوری و کارایی، کیفیت نقدینگی و حساسیت به ریسک بازار ملاک ارزیابی قرار گرفته اند.

در الگوی مذکور برای هر کدام از معیارهای فوق الذکر شاخص‌های مختلفی تعریف شده و  به هریک از آنها در عناصر C.A.M.E.L.S امتیاز خاصی تخصیص داده می‌شود و سپس هر بانک براساس شاخص‌های آن گروه مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد. در سیستم رتبه بندی فعلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر معیارهای کمی، در انتخاب نسبت‌ها سعی شده از شاخص‌های اصلی در ارزیابی بانک‌ها و موسسات اعتباری استفاده شود که بتوان با حداقل متغیر مورد نیاز عملکرد و وضعیت مالی و اعتباری بانک را به بهترین نحو منعکس کرد.



 آیا این رتبه‌ بندی تاثیری در ارائه امتیازات از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها خواهد داشت ؟


نتایج حاصل از سیستم رتبه بندی علاوه بر آنکه وضعیت مالی و اعتباری موسسه اعتباری را نشان می‌دهد، می‌تواند میزان و یا سطح توجه نهاد نظارتی را نیز مشخص کند. به عنوان مثال بانکی با رتبه یک ( وضعیت عالی) دارای بهترین و قویترین عملکرد مالی و مدیریتی بوده و این امر بیانگر آن است که موسسه مربوطه در معیار رتبه بندی شده، به حداقل توجه نهاد نظارتی نیاز دارد؛ در حالی که رتبه بد نشان دهنده بدترین عملکرد و اعمال مدیریت بوده و نیازمند توجه خاص، ویژه و مداوم نهاد نظارتی در معیارهای جزیی و یا کلی موسسه اعتباری است. بنابراین نتایج و ارزیابی این معیارها برای مرجع نظارتی مهم است و اگر یک بانک در رده های پایین قرار بگیرد، بانک مشکل‌دار قلمداد خواهد گشت و این رتبه در تمام مراودات آن در شبکه بانکی، اثر گذار خواهد بود.

 

معیارهای رتبه‌بندی تا چه میزان با استانداردهای بین‌المللی مطابق است ؟



سیستم‌های رتبه بندی متنوعی نظیر ORAP ، PATROL ، CAMEL وجود دارد؛ ولی شاخص‌ترین سیستم رتبه‌بندی رایج در ارزیابی مؤسسات بانکی و اعتباری CAMELS است که به‌ وسیله آن، یک رتبه ناشی از بازرسی‌های حضوری و غیرحضوری به بانک اختصاص می‌یابد. بیش از دو دهه است که مراجع نظارت بانکی در سراسر جهان از این مدل بهره می‌گیرند. به نظر اکثر کارشناسان، شاخص‌های موسوم به CAMELS می‌توانند نقاط اصلی آسیب پذیر سیستم مالی را که بخش عمده ای از آن در بخش بانکی کشورها متمرکز است، به خوبی شناسایی کند و دلایل بروز آن را نیز توضیح دهند.

در سال ۲۰۰۰ نیز کمیته بال اشاره کرد که CAMELS قابل اطمینان‌ترین ابزار بررسی موقعیت مالی بانک‌ها است. این روش در حال حاضر نیز در فدرال رزرو به عنوان سیستم اصلی رتبه بندی نظارتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین بانک تسویه حسابهای بین المللی ( BIS ) نیز تائید کرده است که سیستم موصوف می‌تواند به عنوان یک معیار کلی در شناسایی بانک‌های مشکل دار، به مقامات نظارت بانکی خدمات ارائه دهد.

با توجه به اینکه اکنون بانک‌های کشور معضلات زیادی دارند ، آیا از این رتبه‌بندی استقبال می‌کنند و آیا این رتبه بندی به نفع‌شان است ؟



در سال های گذشته، مسائل و مشکلات مختلفی در عملکرد برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری وجود داشته که این مساله باعث شده عملکرد بانک‌هایی که به تناسب، بهتر کار می‌کردند؛ زیر سایه عملکرد نامناسب دیگر بانک‌ها برود؛ بنابراین نظام ارزشیابی و رتبه بندی باعث می‌شود عملکرد مناسب یک بانک از عملکرد غیرصحیح بانک دیگر تفکیک شود و ناظرین با توجه به عملکرد بانک‌ها، از ابزارهای مختلف استفاده کنند؛ لذا در نهایت رتبه بندی بانک ها و موسسات اعتباری، زمینه را برای ایجاد رقابت سالم بین بانک‌ها برای ارائه خدمات مطلوب به آحاد جامعه فراهم می‌کند.

همچنین با توجه به اینکه مشکلات یک بانک به سرعت می‌تواند کل نظام پولی کشور را با مخاطره مواجه کند، یک رتبه‌بندی دقیق می‌تواند با شناسایی بانک‌های ضعیف و انجام برخی اقدامات پیشگیرانه احتمال وقوع بحران‌های سیستمی پولی و بانکی را کاهش دهد؛ لذا قطعاً بانک‌هایی که از وضعیت مطلوبی برخوردار هستند، از این رتبه‌بندی استقبال خواهند کرد.


منبع : مهر ، wikipedia

ثبت نظر

ارسال

نمایش‌

بی توجهی به کارکنان نفت در تعیین پاداش پایان خدمت کارکنان دولت!

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ در سال آینده پاداش پایان خدمت کارکنان در ازای هر سال خدمت و به میزان حداکثر تا سی سال ۵۲۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده که نسبت به امسال ۷۵ میلیون تومان اضافه شده است.

  • 403

2877 میلیارد دلار ثروت نفتی برباد رفته در 12 سال تحریم

برای فهم بهتر مقدار هزینه 2877 میلیارد دلاری وارد شده از صادرات نفتی از دست رفته تا پایان سال میلادی گذشته، می‌توان به ارزش ریالی آن با توجه به قیمت دلار در بازارهای امروز اشاره کرد که بالغ بر 100.7 هزار هزار میلیارد تومان می‌شود.

  • 408

رحیمی: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ هیچ افزایش قیمتی برای حامل‌های انرژی دیده نشده است/ معافیت برای خانوارهای کم‌درآمد

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: سال آینده هیچ افزایش قیمتی برای حامل‌های انرژی از جمله بنزین، گازوئیل و گاز را نداریم و این موضوع اصلاً در بودجه سال ۱۴۰۲ نیامده است.

  • 479

اشتباه بانک مرکزی در آبان ماه

سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت : نرخ ارز در سامانه نیما متغیر خواهد بود. بخشی از مشکلی که در آبان و آذر ماه به وجود آمد بود. اشتباه در تخصیص ارز در یکی از زیرمجموعه های بانک مرکزی بود و موجب شد واردات برای کالاهایی که با درهم باید وارد می شد با محدودیت همراه شود .که باعث شد این موضوع القا ش ...

  • 478

قیمت قطعات یدکی در بازار سلیقه ای شد/ خبری از نظارت نیست

رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با اعلام اینکه قیمت قطعات یدکی گران شده اما قیمت دستمزد تعمیرکاران خودرو تغییر نکرده است، گفت: در حال حاضر قیمت قطعات یدکی خودرو بسیار بالاست و هیچ نظارتی در این رابطه انجام نمی شود.

  • 475

کارنامه روحانی و رئیسی در کنترل تورم

«تورم را نصف و سپس تک‌رقمی خواهیم کرد»؛ این دقیقا وعده‌ای بود که سیدابراهیم رئیسی در انتخابات سال گذشته داد. اکنون 16 ماه از آغاز به کار دولت او می‌گذرد و بررسی‌ها نشان می‌دهد رئیسی و دولتش در کنترل تورم طی این مدت، نسبت به بازه زمانی مشابه در دولت روحانی، ناکام بوده‌اند.

  • 397

سابقه بیمه خریدنی نیست ولی یک استثنا دارد

سابقه بیمه خریدنی نیست مگر اینکه فرد به ۶۰ سال رسیده باشد و برای بازنشسته شدن نیاز به خرید سابقه بیمه داشته باشد.

  • 569

مردم بیشتر چه خانه‌هایی می‌خرند؟

فشار تقاضا برای واحدهای کوچک متراژ و قدیمی نمایه غالب در این بازار است.

  • 340

اقتصاد کلان چیست؟

ه علت تاثیرگذاری وضعیت اقتصادی بر تمامی افراد، مسائل اقتصاد کلان، نقش مهمی را در مباحثات سیاسی ملی ایفا می‌کنند. شرکت‌کنندگان در انتخابات از وضعیت اقتصادی آگاه هستند و می‌دانند که سیاست‌های دولت می‌تواند از راه‌های قابل‌توجهی بر اقتصاد، تاثیرگذار باشد.

  • 387

چرا مردم تمایلی به بیمه‌های زندگی ندارند؟

یک مدیر بیمه‌ای ضمن تشریح برخی دلایل عدم توجه مردم به بیمه‌های زندگی، گفت: :‌ یکی از مهمترین دلایل تورم و کاهش ارزش پول است که مردم متناسب با شرایط تصمیم می‌گیرند.

  • 532

قطار سریع السیر در بازار سکه

برخی از سکه بازان با اشاره به اظهارات اخیر رئیسی درباره قطار پیشرفت به کنایه می گفتند نرخ دلار این روزها سوار قطار سریع السیر شده و ایستگاه ها را یکی پس از دیگری طی می کند. همین امر موجب شده سکه بازان تحت هیجان افزایش قیمت دلار در موقعیت خرید قرار بگیرند.

  • 498

نقش موثر اصناف در تنظیم بازار و توزیع کالاهای اساسی

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین با تاکید بر نقش مهم اصناف در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و توزیع کالا و خدمات بین جامعه گفت: بدون همراهی و حضور موثر اصناف هیچ برنامه‌ای در بازار قابلیت اجرا و عملیاتی شدن ندارد.

  • 397

احتمال تغییر سن و سابقه بازنشستگی در بودجه ۱۴۰۲/ کدام صندوقها با بودجه دولت سرپا هستند؟

دولت برای جلوگیری از تشدید چالش در صندوقهای بازنشستگی بایستی پیشنهادهای تحولی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی و اصلاح سن و سابقه بازنشستگی در بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ کند.

  • 1753

پول مازاد فروش خودرو در بورس کالا به جیب خودروساز می‌رود؟

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر قیمت معامله شده خودرو در بورس بالاتر از بهای تمام شده پایه و سود معقول باشد، تفاوت مذکور باید برای مصارف عمومی به طور مثال برای توسعه صنعت حمل و نقل هزینه شود.

  • 285

«زمستان سخت» پتروشیمی ایران آغاز شد

بحران مدیریتی در حالی دومین دارنده منابع گازی جهان را دچار چالش جدی کرده است که رسانه‌های نزدیک به دولت مدت‌ها بود «زمستان سخت اروپا و التماس آن‌ها برای گاز ایران» را نوید می‌دادند.

  • 487

تحلیل تکنیکال بورس چیست؟

تحلیل تکنیکال بورس در واقع علمی در بازارهای مالی است که در آن پیش‌بینی قیمت‌های آینده بر اساس بررسی قیمت‌های گذشته صورت می‌گیرد.

  • 271

وضعیت حاد در بانک های 4 استان کشور

نرخ تسهیلات به سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی در مهر ماه امسال، در 4 استان کشور بالاتر از 100 درصد بوده که اتفاقی خطرناک در اقتصاد قلمداد می شود. به باور برخی تحلیل گران این رویداد می تواند موجب رشد فزاینده نقدینگی شده و از این حیث این 4 منطقه را میدان انفجار نقدینگی می دانند.

  • 1894

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به سامان رسید

در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

  • 1704

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به وتوس رسید

در اولین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

  • 675

وصول ۲۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات در ۷ ماه/ درآمد مالیاتی مهر ۵۰ هزار میلیارد تومان شد

با توجه به آمارهای سازمان امور مالیاتی طی ۷ ماهه سال جاری حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است و درآمد مالیاتی مهر ماه ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

  • 361