اتخاذ نگرش علمی و توجه به مدیریت ریسک امری اجتناب ناپذیر

اتخاذ نگرش علمی و توجه به مدیریت ریسک امری اجتناب ناپذیر

روابط عمومی بانک صنعت و معدن در مصاحبه با شهاب گرجی مدیر ریسک این بانک در خصوص عملکرد سال ۹۸ و اهم برنامه‌ها و سیاست‌های آن در سال ۹۹ به گفتگو نشسته است.

یکشنبه 8 تیر 1399 ساعت 15:35

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران 

به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن، مدیریت ریسک، یک فرآیند جامع است که به منظور تعیین، شناسایی، کنترل و حداقل نمودن تاثیرات و عواقب رویدادهای احتمالی مورد استفاده قرار می‌گیرد و به مدیران امکان می دهد میان هزینه های عملیاتی و هزینه های مالی اقدامات امنیتی تعادل برقرار کرده و از طریق حفاظت از فرآیندهای کسب و کار که پشتیبان اهداف سازمان هستند، منافع سازمان را در نظر بگیرند؛ هدف مدیریت ریسک، کاهش ریسک اجرایی برخی فعالیتها و فرآیندها به سطح قابل قبول است. کلیه بانک‌ها در جریان عملیات خود با ریسک هایی مواجه اند که قادر به از بین بردن آن ها نبوده اما امکان مدیریت آن را دارا می باشند. بنابراین بانک ها برای ادامه حیات خود باید ریسک ها را کنترل نموده و کاهش دهند که برای این کار، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک های مختلف بسیار راهگشا خواهد بود. ریسک را نمی توان به طور کامل حذف کرد ؛ بنابراین نگرش علمی به مسئله ریسک چیزی جز مدیریت آن نیست.

نظر به اهمیت مدیریت و کنترل بهینه ریسک در بانک صنعت و معدن و برای آشنایی با نحوه عملکرد این مدیریت، روابط عمومی بانک صنعت و معدن در مصاحبه با شهاب گرجی مدیر ریسک این بانک در خصوص عملکرد سال ۹۸ و اهم برنامه‌ها و سیاست‌های آن در سال ۹۹ به گفتگو نشسته است که مشروح آن در ادامه می آید؛

۱- تعریف ریسک از دیدگاه بانکی چیست و مدیریت ریسک در بانکها به چه ترتیب است؟
ریسک از دیدگاه بانک عبارت است از هرگونه انحراف منفی محتمل از درآمدهای مورد انتظار آتی و نحوه مدیریت آن فرآیندی مبتنی بر شناسایی، اندازه گیری، نظارت و پایش و کنترل ریسک های مترتب بر عملیات بانک است . در این ارتباط کمیته بال ریسک اصلی را برای بانکها شناسایی و دستورالعمل های خاصی را برای مدیریت هرکدام به بانکها توصیه کرده است.

۲- ریسک های اصلی بانک کدامند؟
چهار ریسک اصلی در بانک عبارتند از: ریسک اعتباری، عملیاتی، نقدینگی و بازار

۳- جایگاه واحد مدیریت ریسک و کمیته های مربوطه در بانک صنعت و معدن چگونه است ؟
واحد مدیریت ریسک در بانک صنعت و معدن مستقیماً زیر نظر مدیرعامل فعالیت می‌کند و مدیر ریسک دبیری کمیته مدیریت ریسک با ریاست یکی از اعضای هیات مدیره را به عهده دارد. همچنین مدیر ریسک رئیس سه کمیته ریسک اعتباری، نقدینگی و عملیاتی می‌باشد.

۴- در خصوص جایگاه مدیریت ریسک در حاکمیت شرکتی توضیح دهید؟
مدیریت ریسک در حاکمیت شرکتی نقش بسزایی داشته به طوری که کمیته نظارت بانکی بال در اصول چهارده‌گانه‌ای که برای بهبود حاکمیت شرکتی منتشر کرده تأکید زیادی بر نهادینه کردن مدیریت ریسک در بانکها داشته است همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در دستورالعمل هایی که برای الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در بانکهای دولتی و غیردولتی در سالهای اخیر ابلاغ کرده است بیش از ۳۰ درصد مطالبشان را به موضوعاتی از قبیل فرهنگ ریسک، مدیریت ریسک، بیانیه ریسک پذیری و جایگاه واحد مدیریت ریسک در بانکها اختصاص داده اند.

۵- اقدامات مدیریت ریسک در سال ۹۸ چه مواردی است؟در مورد این اقدامات توضیح مبسوط ارائه بفرمایید؟
از مهم‌ترین اقدامات انجام شده در زمینه مدیریت ریسک در سال ۹۸ می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • برگزاری دوره های آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی با حضور مدیرعامل بانک، اعضاء هیأت مدیره، مشاور ریسک و برخی از مدیران ستادی و استانی به منظور ارائه راهکارهایی در خصوص کاهش ریسک اعتباری، وصول مطالبات و ارائه بازخوردهای پیشگیرانه به منظورجلوگیری از افزایش معوقات بانک، بهبود کیفیت داراییهای بانک در سیاست گذاری های اعتباری و اعتبارسنجی مشتریان و همچنین برگزاری دوره آموزشی به صورت آنلاین برای رابطین ریسک استانها و حضوری برای رابطین ریسک ستاد به منظور آشنایی بیشتر همکاران با مفاهیم اصلی مدیریت ریسک در سیستم بانکی و تقویت فرهنگ مدیریت ریسک در بانک

  • اجرای مرحله ای پروژه تقویت نظام مدیریت ریسک

در راستای اجرای منشور پروژه تقویت نظام مدیریت ریسک و مصوبه کمیته عالی ریسک مبنی بر برون سپاری مدل سازی ریسک عملیاتی ، پروپزال مربوطه توسط واحد مدیریت ریسک تهیه و مناقصه مدل سازی و استقرار سامانه ریسک عملیاتی در بانک برگزار و در مرحله انتخاب پیمانکار می باشد

  • بررسی و تجزیه و تحلیل ریسک شرکت های تابعه بانک

در راستای اجرای الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در بانکهای دولتی مبنی بر اطمینان هیات مدیره بانک از مدیریت ریسک های شرکتهای تابعه و سازگاری آنها در کل گروه ، واحد مدیریت ریسک پس از برگزاری جلسات کارشناسی با مدیران ارشد شرکتهای تابعه بانک و اخذ نظرات آنها ضمن شناسایی ریسک و ارزیابی احتمال وقوع و شدت اثر هر کدام ، پیامدهای احتمالی و اقدامات کنترلی مورد نیاز برای مدیریت آنها را تبیین و در جلسه مشترک اعضای هیات مدیره بانک با مدیران عامل شرکت های تابعه بحث و تبادل نظر شد .

  • گزارش ریسک تمرکز با تاکید بر گروههای ذینفع

نظر به اهمیت ریسک تمرکز در حفاظت از منابع بانک در این گزارش اطلاعات تسهیلاتی گیرندگان تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک ذینفع واحد استخراج و سعی شد با بررسی میزان تسهیلات پرداختی به گروههای ذینفع و مانده غیرجاری آنها و قیاس با کل بانک میزان تمرکز تسهیلاتی بانک از این حیث مورد بررسی قرار گیرد. بدین ترتیب سهم کل گروههای ذینفع از مجموع تسهیلات و تعهدات بانک محاسبه شده و گروههای تجمعی که دارای بیشترین مانده تسهیلات و تعهدات بودند شناسایی و تذکرات لازم به منظور اجتناب از افزایش بدهی این مشتریان به واحدهای ذیربط داده شد.

  • گزارش شناسایی ریسکهای مستتر در طرحهای فاینانس

در این گزارش فرآیند طرحهای فاینانس (از لحاظ هزینه ها، مخاطرات و فرصتها ) برای طرحهای دولتی و غیر دولتی مورد بررسی قرار گرفت و ضمن بررسی داده های مربوط به این دسته از طرحها ، پیشنهاداتی ارائه شد. ماحصل این گزارش بیان می دارد با توجه به وجود تحریمها و تشدید آنها و محدودیت استفاده از منابع خارجی همچنین رسالت توسعه ای بانک صنعت و معدن شاید گریزی از این روش تامین مالی نباشد، لیکن ریسک هایی که از این حیث (بالاخص از جانب شرکتهای خصوصی) متوجه بانک می باشد، قابل اغماض نبوده و منابع بانک را باخطر جدی مواجه می سازد. در این ارتباط لازم است ریسک این طرحها بین بانک و سایر مراکز دولتی درگیر تسهیم شود .

  • گزارش تسهیلات وتعهدات کلان به تفکیک گروههای تجمعی

با استناد به آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی کلیه گروههای تجمعی که در زمره گیرندگان تسهیلات و تعهدات کلان قرار می گرفت، شناسایی شده و مانده کل تسهیلات و مانده کل مطالبات غیرجاری آنها استخراج و NPL هریک محاسبه شده و به ترتیب گروههای با بالاترین نسبت NPL مشخص شد . همچنین ضمن استخراج کلیه شرکتهای زیر مجموعه هر گروه ، نسبت مانده کل تسهیلات به سرمایه پایه برای هر گروه محاسبه و بر همین اساس گروهها رتبه بندی شده و در دو طبقه (گروههای بین ۱۰ تا ۲۰ درصد نسبت مانده کل تسهیلات به سرمایه پایه و گروههای با بیش از ۲۰ درصد) قرار گرفت.

  • بررسی دستورالعمل ارزیابی و تعیین حد اعتباری متقاضیان دریافت اعتبارات و تسهیلات کوتاه مدت و ارائه پیشنهاد جهت اصلاح

با توجه به مقوله حد اعتباری و مخاطراتی که واحد مدیریت ریسک از نتایج تجزیه و تحلیل مشتریان دارای حد اعتباری با رتبه های اعتباری آنها به دست آورد، ضمن بررسی دقیق این روش اعطای تسهیلات در قالب پروژه مجزا ، دستورالعمل مربوطه به دقت مورد بررسی قرار گرفت و جهت ایجاد توازن بین مخاطرات و فواید آن و رفع نواقص وکمبود مفاد کنترلی ، پیشنهاداتی ارائه شد که در کمیته عالی مدیریت ریسک مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

  • گزارش ریسک تمرکز صنعت

با توجه به پرتفوی تسهیلاتی بانک که متمرکز به بخش صنعت می‌باشد بررسی ریسک تمرکز در رسته های مختلف صنعتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است . به این منظور مانده مطالبات و مطالبات غیر جاری بانک در پایان سال ۱۳۹۷ به تفکیک رسته های مختلف صنعتی دسته بندی و ریسک تمرکز بانک در رسته های مختلف بررسی و در پایان رسته صنایع شیمیایی ، سلولزی و پتروشیمی به تفکیک کدهای دو رقمی و چهار رقمی آیسیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .
از دیگر اقدامات انجام شده طی سال ۱۳۹۸ در مدیریت ریسک می توان به تهیه رویه پیشنهادی تجهیز منابع ریالی و ارزی بانک ، تهیه پیش نویس دستورالعمل پیشنهادی نحوه جبران خسارت به مشتریان ، تهیه گزارش آسیب شناسی فرآیند اعطای تسهیلات در ستاد ، گزارش ریسک سایبری و گزارش وضعیت باز ارزی اشاره نمود.

۶- برنامه هایی که مدیریت ریسک بانک صنعت و معدن در سال جاری در دستور کار خود دارد چیست؟
در سال جاری تهیه سند اشتهای ریسک، رتبه بندی بانکها برای استفاده اداره خزانه‌داری در بازار بین بانکی و عملیات بازار باز و شناسایی و اندازه گیری ریسک های مترتب بر فرایند اعطای تسهیلات در بانک از جمله کارهای پیش بینی شده مدیریت ریسک می‌باشد.

ثبت نظر

ارسال

نمایش‌

بی توجهی به کارکنان نفت در تعیین پاداش پایان خدمت کارکنان دولت!

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ در سال آینده پاداش پایان خدمت کارکنان در ازای هر سال خدمت و به میزان حداکثر تا سی سال ۵۲۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده که نسبت به امسال ۷۵ میلیون تومان اضافه شده است.

  • 403

2877 میلیارد دلار ثروت نفتی برباد رفته در 12 سال تحریم

برای فهم بهتر مقدار هزینه 2877 میلیارد دلاری وارد شده از صادرات نفتی از دست رفته تا پایان سال میلادی گذشته، می‌توان به ارزش ریالی آن با توجه به قیمت دلار در بازارهای امروز اشاره کرد که بالغ بر 100.7 هزار هزار میلیارد تومان می‌شود.

  • 408

رحیمی: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ هیچ افزایش قیمتی برای حامل‌های انرژی دیده نشده است/ معافیت برای خانوارهای کم‌درآمد

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: سال آینده هیچ افزایش قیمتی برای حامل‌های انرژی از جمله بنزین، گازوئیل و گاز را نداریم و این موضوع اصلاً در بودجه سال ۱۴۰۲ نیامده است.

  • 479

اشتباه بانک مرکزی در آبان ماه

سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت : نرخ ارز در سامانه نیما متغیر خواهد بود. بخشی از مشکلی که در آبان و آذر ماه به وجود آمد بود. اشتباه در تخصیص ارز در یکی از زیرمجموعه های بانک مرکزی بود و موجب شد واردات برای کالاهایی که با درهم باید وارد می شد با محدودیت همراه شود .که باعث شد این موضوع القا ش ...

  • 478

قیمت قطعات یدکی در بازار سلیقه ای شد/ خبری از نظارت نیست

رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با اعلام اینکه قیمت قطعات یدکی گران شده اما قیمت دستمزد تعمیرکاران خودرو تغییر نکرده است، گفت: در حال حاضر قیمت قطعات یدکی خودرو بسیار بالاست و هیچ نظارتی در این رابطه انجام نمی شود.

  • 475

کارنامه روحانی و رئیسی در کنترل تورم

«تورم را نصف و سپس تک‌رقمی خواهیم کرد»؛ این دقیقا وعده‌ای بود که سیدابراهیم رئیسی در انتخابات سال گذشته داد. اکنون 16 ماه از آغاز به کار دولت او می‌گذرد و بررسی‌ها نشان می‌دهد رئیسی و دولتش در کنترل تورم طی این مدت، نسبت به بازه زمانی مشابه در دولت روحانی، ناکام بوده‌اند.

  • 397

سابقه بیمه خریدنی نیست ولی یک استثنا دارد

سابقه بیمه خریدنی نیست مگر اینکه فرد به ۶۰ سال رسیده باشد و برای بازنشسته شدن نیاز به خرید سابقه بیمه داشته باشد.

  • 569

مردم بیشتر چه خانه‌هایی می‌خرند؟

فشار تقاضا برای واحدهای کوچک متراژ و قدیمی نمایه غالب در این بازار است.

  • 340

اقتصاد کلان چیست؟

ه علت تاثیرگذاری وضعیت اقتصادی بر تمامی افراد، مسائل اقتصاد کلان، نقش مهمی را در مباحثات سیاسی ملی ایفا می‌کنند. شرکت‌کنندگان در انتخابات از وضعیت اقتصادی آگاه هستند و می‌دانند که سیاست‌های دولت می‌تواند از راه‌های قابل‌توجهی بر اقتصاد، تاثیرگذار باشد.

  • 387

چرا مردم تمایلی به بیمه‌های زندگی ندارند؟

یک مدیر بیمه‌ای ضمن تشریح برخی دلایل عدم توجه مردم به بیمه‌های زندگی، گفت: :‌ یکی از مهمترین دلایل تورم و کاهش ارزش پول است که مردم متناسب با شرایط تصمیم می‌گیرند.

  • 532

قطار سریع السیر در بازار سکه

برخی از سکه بازان با اشاره به اظهارات اخیر رئیسی درباره قطار پیشرفت به کنایه می گفتند نرخ دلار این روزها سوار قطار سریع السیر شده و ایستگاه ها را یکی پس از دیگری طی می کند. همین امر موجب شده سکه بازان تحت هیجان افزایش قیمت دلار در موقعیت خرید قرار بگیرند.

  • 498

نقش موثر اصناف در تنظیم بازار و توزیع کالاهای اساسی

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین با تاکید بر نقش مهم اصناف در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و توزیع کالا و خدمات بین جامعه گفت: بدون همراهی و حضور موثر اصناف هیچ برنامه‌ای در بازار قابلیت اجرا و عملیاتی شدن ندارد.

  • 397

احتمال تغییر سن و سابقه بازنشستگی در بودجه ۱۴۰۲/ کدام صندوقها با بودجه دولت سرپا هستند؟

دولت برای جلوگیری از تشدید چالش در صندوقهای بازنشستگی بایستی پیشنهادهای تحولی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی و اصلاح سن و سابقه بازنشستگی در بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ کند.

  • 1787

پول مازاد فروش خودرو در بورس کالا به جیب خودروساز می‌رود؟

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر قیمت معامله شده خودرو در بورس بالاتر از بهای تمام شده پایه و سود معقول باشد، تفاوت مذکور باید برای مصارف عمومی به طور مثال برای توسعه صنعت حمل و نقل هزینه شود.

  • 285

«زمستان سخت» پتروشیمی ایران آغاز شد

بحران مدیریتی در حالی دومین دارنده منابع گازی جهان را دچار چالش جدی کرده است که رسانه‌های نزدیک به دولت مدت‌ها بود «زمستان سخت اروپا و التماس آن‌ها برای گاز ایران» را نوید می‌دادند.

  • 487

تحلیل تکنیکال بورس چیست؟

تحلیل تکنیکال بورس در واقع علمی در بازارهای مالی است که در آن پیش‌بینی قیمت‌های آینده بر اساس بررسی قیمت‌های گذشته صورت می‌گیرد.

  • 271

وضعیت حاد در بانک های 4 استان کشور

نرخ تسهیلات به سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی در مهر ماه امسال، در 4 استان کشور بالاتر از 100 درصد بوده که اتفاقی خطرناک در اقتصاد قلمداد می شود. به باور برخی تحلیل گران این رویداد می تواند موجب رشد فزاینده نقدینگی شده و از این حیث این 4 منطقه را میدان انفجار نقدینگی می دانند.

  • 1943

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به سامان رسید

در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

  • 1747

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به وتوس رسید

در اولین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

  • 675

وصول ۲۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات در ۷ ماه/ درآمد مالیاتی مهر ۵۰ هزار میلیارد تومان شد

با توجه به آمارهای سازمان امور مالیاتی طی ۷ ماهه سال جاری حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است و درآمد مالیاتی مهر ماه ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

  • 361